马尔可夫决策过程正式的描述了增强学习所处的环境，在这个环境中，所有都是可观测的。所有的增强学习都可以被转化为MDP。
- 连续MDP的最优控制过程(Optimal control)
- Partially observable problems也可以转化为MDP
- 多臂赌博机问题
马尔可夫特性 {#马尔可夫特性}
意味着未来的状态只与现在所处的状态有关。过去的history都可以丢弃。
状态转移矩阵 {#状态转移矩阵}
这里矩阵代表状态转移时候的矩阵，每一行sum为1。
马尔可夫过程(Markov Process) {#马尔可夫过程markov-process}
马尔可夫过程是一个二元组，是一个无记忆的随机过程，是一连串的状态序列具有马尔可夫特性。给出Definition.
S是状态的集合，P是转移矩阵。
马尔可夫奖励过程(Markov Reward Process) {#马尔可夫奖励过程markov-reward-process}
MRP是带有价值的马尔科夫链，相对于马尔可夫过程，添加了Reward函数，和折现因子γ。给出MRP的定义。
奖励函数在于基于当前时间t的状态下，下一刻获得奖励。它是状态绑定的。
回报(return) {#回报return}
回报是从时间t开始(不包括时间t)，到结束状态的总体的折现回报。距离当前的时间越远，折现因子的阶数越大。这里代表着对于未来的不确定性。
-
折现因子为0时代表着这在意当前reward
-
折现因子为1代表对于未来的远视，计算全额的回报
这里有一个问题，为什么对于未来回报做了折现？
- 没有对于未来的完美模型，无法对于未来的不确定性建模（感觉如果诞生了量子计算机，能过模拟从宇宙大爆炸全过程，就可以对既定现实建模了）
- 数学上方面计算，给予折现
- 避免循环中无限的回报（当未来一直在循环时，回报在循环中无限了，没法计算，我的理解，如果未来某个状态一直循环，那么其可以继续延伸很多个状态，也同样没法计算啊，不太了解，标注）
- 更在意即时回报，（视频讲的涉及动物特性，blabla,觉得还是有些诡辩）
value function 价值函数V(s) {#value-function-价值函数-vs}
MRP过程相对于MP是增加价值的，那么价值函数就很重要。价值函数代表着在状态S下，对于长期价值的期望。
Bellman Equation for MRPs贝尔曼等式 {#bellman-equation-for-mrps贝尔曼等式}
价值函数被拆分为两个方面，一个是即时的回报Rt+1,一个是对于未来所有状态的折现回报。
那么根据贝尔曼等式，价值函数的公式就被演化为。
这样，回报就变为
这里的Rs是出了当前状态就要加的回报，接着加上下一个状态的函数乘上转移矩阵。既然有向量形式，就有矩阵形式。
贝尔曼等式我们可以看出来是一个线性的等式，这样一个等式，可以直接计算，左右移，然后求逆。但是计算是一个复杂度的O(n3)过程。所有直接计算只能用于小型的MRP。有许多迭代算法用于大型MRP计算，
- 动态编程
- 蒙特卡洛 提升
- 时差学习
MDP {#mdp}
终于讲到MDP！
相比MRP，MDP又加入了动作的有限集合。A Markov decision process (MDP) is a Markov reward process with decisions.这句话很好理解。Decison （actions）是决策过程的精髓。所以，奖励函数和转移矩阵都要在动作的条件之上。
policy {#policy}
这里的policy完全定义了agent的行为，MDP的policy只依赖于当前的状态，同时，他是静态的。
给予一个五元组MDP和一个policyπ。整个序列就要加入policy概率。
Value Function {#value-function}
value function 有两个，一个是state-value,一个是action-value。第一个state-value还是之前的但是意味着在当前的状态下，执行policy的期望回报。
第二个以为这，在当前的状态的下，采取actions,这里很关键，following policy的回报。action是很关键的。
这时，贝尔曼等式同样适用两个value function。
最优价值函数-Optimal Value Function {#最优价值函数-optimal-value-function}
最优价值函数能够直接解决MDP问题，即我们能找到问题最后的最大Reward.
我们可以看出来最优价值函数就是找出最大的价值函数。同理，我们也要寻找最优的policy，对于任意一个MDP过程，都存在一个最优政策比其他政策好。所有的最优政策都要获得一样的价值函数，(因为最优的路可能有很多条，但是他们的价值最优只有一个)，如何去找最优的政策，在于找到q星。如果他是action-value最优，就去选择做这个动作。
同样的，对于最优价值函数，Q和V。我们也可以用贝尔曼方程，推导是一样的。但是过程中，我们要取的最大化。
Solving the Bellman Optimality Equation {#solving-the-bellman-optimality-equation}
贝尔曼最优等式是非线性的，因为是求最大。同时，没有显式求解方法。这就要迭代取求解。
- Value Iteration
- Policy Iteration
- Q-learning
- Sarsa
整个过程MDP都在于给出基本概念，为了以后找出最优的action，找出最优的policy，在于最大化Reward的过程。在这里有两个问题，一个是如何保证马尔可夫模型的完善性，这在于我们假定现在所处的状态是随机的。第二，如何确定对于未知风险的考量，这个我们需要把无风险的MDP转化为风险MDP，或者直接在Reward中加入对风险的折扣。
